Term structure of interest rates with regime shifts

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Información y Resumen:

Autor(es): BANSAL, RAVI; ZHOU, HAO
Titulo seriado: The Journal of Finance 57(5) octubre-diciembre 2002
Fecha de publicación: 01.octubre.2002
Resumen: Documento en el que se desarrollo un modelo de estructura de tasas de interés, dónde la tasa de interés de corto plazo y los riesgos de mercado, están sujetos a cambios discretos en los regímenes de tasas de política monetaria (expansiva a contractiva).
Páginas: 1997-2043 septiem


Ubicación: The Journal of Finance 57(5) octubre-diciembre 2002
Código SBIF: R335


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